トライオートETFといえばTQQQ！というほど皆さんTQQQでの運用をされています。
しかし私がトライオートETFをはじめたころには新規発注ができなくなっていました。そこでTQQQに代わる銘柄として選んだのが【ARKK】でした。
ARKKを選んだ理由はハイボラティリティかつ長期的に値上がりが見込めるからです。
銘柄を選んだ際にほかの様々な銘柄と比較をしたので、銘柄をこれから選定していきたいという方は下記記事を参考にしてください。
それではお金大好き夫婦が実際に運用しているARKKのゾーン戦略の設定と運用実績についてお話していきます。
この記事を読むことで、実際にARKKで運用中の実績を知ることができるだけでなく、トライオートETFの設定に対する考え方が理解できるようになります。
この記事を書いた人
- 共働き夫婦（夫29歳、妻28歳）
- 資産1900万円を運用中
- 2021年の年間投資成績+200万円
- 自動売買・個別株・仮想通貨など幅広く投資
トライオートETF（ARKK）の運用実績
運用開始は2021/11/8です。現在の設定は記事最後に記載しているので参考にしてください。
週によってばらつきはあるものの、下落トレンドにもかかわらず良く利益を出しているなというが正直な感想です。
（グラフは週ごとに更新予定）
上昇トレンドへはやく転換してくれー！
ARKKの創業者キャシー・ウッドはまだまだ株価は上昇の余地があると断言していたね。
本当かうそかは分からないけど、向こう5年間で年40%のリターンをたたきだせるという発言も。
今はじっくり持っておくのが得策かもしれない。
月ごとの実績
| ARKK | 運用資金 | 利益/月 | 累積金額 | 月利 | 換算年利 | 実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年11月 | 100万円 | 820円 | 820円 | 0.08% | 0.98% | 0.08% |
| 2021年12月 | 101万円 | 10,785円 | 11,605円 | 1.07% | 12.8% | 1.15% |
| 2022年1月 | 101万円 | 0円 | 11,605円 | 0% | 0% | 1.15% |
| 2022年2月 | 102万円 | 2,295円 | 13,900円 | 0.23% | 2.72% | 1.38% |
| 2022年3月 | 103万円 | 4,827円 | 18,727円 | 0.47% | 5.69% | 1.85% |
始めた直後から急落し始めたので、11月はほとんど利益が出ませんでした。
12月に入ってからは株価が反発して一気に利益が出ました。
トライオートでは下落は種まきだと思ってどっしり構えることにしています。
最近はようやく下落が止まってヨコヨコになったから、少しずつ利益が出始めたね！
【ARKK】アーク・イノベーションETF
アーク・イノベーションETF（ARK Innovation ETF）は、キャシーウッド率いるアクティブ運用型ETF（上場投資信託）で、破壊的イノベーション関連企業の株式銘柄への投資を目指しています。
破壊的イノベーションは、圧倒的な技術革新により生み出された新しい価値観の製品やサービスが既存市場に参入して大きなシェアをとっていく、もしくは新しい市場を開拓していくイノベーションのことです。
破壊的イノベーションって何だかすごそうだけど、具体的にはどんな例があるの？
洋服価格を徹底的に安くしたユニクロ、宿泊業界に”民泊”っていう価値観をもたらしたAirbnbは分かりやすい例じゃないかな！
アクティブ運用型のETFなので信託手数料が高いと思いきや、0.75％と意外と低めの手数料なのは嬉しいポイントです。
それに積立投資などのガチホ戦略とは違って、常に売買を繰り返すので信託手数料はあまり気にしなくてOKです。
組み入れ銘柄
ARKKの組み入れ銘柄上位10社は以下の通り。
| 銘柄名 | 構成割合 |
|---|---|
| テスラ | 10.28% |
| UnitySoftwareInc | 5.97% |
| CoinbaseGlobalInc | 5.92% |
| テラドック・ヘルス | 5.86% |
| ロク | 5.44% |
| ZoomVideoCommunicationsIn | 4.90% |
| ショッピファイ | 4.40% |
| スポティファイ・テクノ... | 4.03% |
| スクエア クラスA | 3.62% |
| イグザクト・サイエンシズ | 3.62% |
2020年から一気に話題となったZoomやテスラなどハイテク銘柄がずらりと並んでいます。
ARKKはアクティブ運用ファンドなので、銘柄の入れ替えが頻繁に行われています。プロが見込みのない銘柄を切って、見込みある銘柄を入れてくれるので、長期的にも成長余地ありだと思います。
長期チャート
うわー！すごい勢いで上がって、下がってる！！
自動売買にはたまらない動きだね。
長期的に上昇トレンドを形成していて、特にコロナショック後から巣ごもり需要が活発化＆金融緩和によりハイテク銘柄の追い風となり、株価が急上昇しています。
2021年に入ってからは調整局面に入っていて、これからの復活を期待したいところです。
ARKKは2014年10月に設定されたので、まだリーマンショックのような大きな下落を経験していません。
したがってこれからトライオートETFでARKKを運用する場合はコロナショック以上の大きなショックを想定してリスク管理しましょう。
リスク管理については後述します。
ATR＆期間総推移が断トツで高い
ARKKの日足のATR（アベレージトゥルーレンジ：相場の変動率)は直近一年間で2.4ドル（3％）と非常に高いです。
またトライオートETFにおいて重要となる期間総推移は、S&P500の2倍の動きをするSSOよりも大きいです。
ボラティリティが大きく、よく動くARKKは自動売買に適した銘柄だと言えます。
総推移とは
NYダウをはじめとする株価指数は上下に振動しながらトレンドを形成します。
その振動の幅を合計したものを総推移という。
ロスカットレートの決め方
トライオートETFを運用するうえで一番大事なのはロスカットされないことです。
そこでまずはARKKを運用するときのロスカットレートを決めていきます。
過去最大の下落はコロナショック
前述しましたがARKKは歴史が浅いのでコロナショックのときが最大の下落率46%でした。
| 下落順位 | 日付 | 下落率 |
| No.1 | 3月2020年 | 46% |
| No.2 | 5月2021年 | 39% |
| No.3 | 4月2020年 | 35% |
| No.4 | 2月2016年 | 34% |
| No.5 | 3月2021年 | 33% |
リーマンショック級のショックを想定する
リーマンショック級の暴落がきたらもっと下がるような気がするなあ。
そうだね。じゃあボラティリティが似ているSSOがリーマンショック時にどれくらい下がっているか調べてみようか。
| ショック名 | SSOの下落率 |
| リーマンショック | 86% |
| コロナショック | 61% |
S&P500の2倍動くSSOではコロナショックに比べてリーマンショックは1.4倍もの下落だったことが分かりました。
そこでARKKにおいても同様にコロナショックの1.4倍まで下落に耐えられるように設定を行います。
ロスカットレート＝64％（コロナ時の下落率46％×1.4）
ゾーン分割で資金効率を良くする方法
ロスカットレートが決まったところで、あとはまんべんなくトラップを仕掛けても良いのですが、実際にショックは数年に一度しか来ないので下の方にあるトラップは使用されないことが多いです。
そこでお金大好き夫婦はゾーン分割して資金効率を上げています。
具体的には、ゾーンを3つに分割してトラップ間隔に差をつけています。
ゾーン戦略
ゾーン①：頻繁に移動する範囲→トラップを大量に仕掛ける
ゾーン②：急落時にたまに使用する範囲→トラップをそこそこ仕掛ける
ゾーン③：暴落時にたまに使用する範囲→トラップを少しだけ仕掛ける
ゾーン分割の方法
ARKKがどれくらい下落するのかを知るために月足ヒストリカルデータから、下落収束確率を求めました。
（横軸：下落率、縦軸：収束確率）
このグラフを見ると、
- 20%までの下落でおさまる確率が約72%
- 40%までの下落でおさまる確率は約99%
- 50%までの下落でおさまる確率は約100%
ということが分かります。
つまり、50％よりも下にトラップを仕掛ける必要はありません。
また下落率別の件数を集計してグラフ化しました。
（横軸：下落率、縦軸：件数）
これを見ると、やはり20％までの下落に件数が集中しているので、ここに資金の大半を注ぎ込むのが効率よさそうです。
ゾーンごとの資金の割り当て
ゾーン①：～20％までの下落に資金の75％
ゾーン②：20～40％までの下落に資金の20％
ゾーン③：40～50％までの下落に資金の5％
利確幅の決め方
利確幅（利益幅）は大きすぎると、なかなか決済されず、小さい波をとらえられなくなってしまいます。
一方小さすぎると、手数料が多くかかったり、利益がなかなか出なかったりします。
そこで各銘柄ごとに最適な利確幅を求めなければいけません。
ARKKの日足と週足のボラティリティはこちらになっています。
| 変動幅 | ボラ平均 | ボラ中央値 | 利確幅(ave) | 利確幅(mid) | |
| 日足 | 2.40ドル | 3.06% | 2.65% | 3.7ドル | 3.2ドル |
| 週足 | 6.13ドル | 7.72% | 6.36% | 9.4ドル | 7.8ドル |
2022年以降は2020年にあったような一直線の上昇トレンドにはならず小さいな波の中を動くと考えているので、日足と週足のボラティリティの中間あたりで設定しました。
また暴落したときほど、低リスクで大きな利益が狙えるので、ゾーンの下の方では利確幅を広げます。
ゾーンごとの利確幅
ゾーン①：～20％までは3.5ドル
ゾーン②：20～40％までは5ドル
ゾーン③：40～50％までは10ドル
最適な利確幅は相場状況によって変わってくるので、様子を見ながら調整していこうと思います。
実践中の100万円運用プラン
最後に現在の私たち夫婦の設定を公開します。
黄色に塗った部分が設定する際に使うパラメーターですよ。
| ARKK100万円プラン | ゾーン① | ゾーン② | ゾーン③ |
|---|---|---|---|
| 想定ドル円 | 114円 | 114円 | 114円 |
| ロスカットレート | 55ドル | 55ドル | 55ドル |
| 資金割合(%) | 75 | 20 | 5 |
| 想定下限(%) | 20 | 40 | 50 |
| ﾚﾝｼﾞ幅 | 28 | 28 | 14 |
| 口数 | 1 | 1 | 1 |
| 本数 | 80 | 32 | 13 |
| スタート価格（OCOには✓しない） | 140 | 112 | 84 |
| 利益幅 | 3.5 | 5 | 10 |
| カウンター値 | -3.5 | -5 | 10 |
| カウンター固定 | ✓ | ✓ | ✓ |
まとめ：トライオートETFでARKKを運用中
設定開始して以降、株価が下落トレンドに入ってしまい、思った展開と違ったのですが、そんな下落トレンド中にもそこそこの利益を出してくれています。
しばらくはこの設定のまま放置しようと思います。
目指せ！利回り15％！
もし設定を変更する場合は、このブログでお知らせします。
トライオートETFやトラリピの運用実績については以下の記事で毎週報告しています。 （ARKK以外の銘柄も自動売買中！）
